(1)禁止参与定向增发。
(2)若单独投资A类份额按照固定收益类产品进行认定,单独投资B类份额按照其杠杆比率计算风险敞口。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的4.99%,同时不得超过该上市公司流通股本的10%。
(4)不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票及权证等高风险产品,若被动持有,应在5个工作日内卖出。
(5) 购买单只基金或债券的投资额不能超过本计划计划项下计划资产总值的10%(以成本价计算,货币基金、沪深300指数基金、交易所指数ETF基金不受此限制)。
(6) 不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产、中小企业私募债。
(7)计划届满前5个交易日起,禁止进行证券买入交易。
(8)期货投资仅允许投资主力合约以及次主力合约。
(9)境内交易所只接受四大期货交易所交易的期货品种,即上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。
(10)投资商品期货保证金不超过40%,不低于20%。
(11)单个品种保证金占用不超过20%。
(12)商品期货不能买交割月份的合约。
(13)禁止投资中小企业私募债。
(14)禁止国债期货品种合约进行交割。
(15)投资于信用债的债项信用评级在AA(含)以上,主体评级在AA(含)以上;投资于短期融资券的债项评级为A-1,主体评级在AA(含)以上。
(16)投资于单只信用债券不得超过其债券发行总量的10%,按市值计算不得超过计划参考净值的20%。