长期利率的变动影响期权价值吗？

shixiaofeng · 发表于 2016-5-4 08:04:19

长期利率的变动影响期权价值吗？

大漠男神 · 发表于 2016-5-4 09:01:02

利率对期权的影响不确定

审计一休哥 · 发表于 2016-5-4 10:53:09

大漠男神发表于 2016-5-4 09:01
利率对期权的影响不确定

你这个结论是哪里得出来的？根据BS模型，利率增加，看涨期权变大啊。

大漠男神 · 发表于 2016-5-4 11:00:48

审计一休哥发表于 2016-5-4 10:53
你这个结论是哪里得出来的？根据BS模型，利率增加，看涨期权变大啊。

利率对金融期权有影响嘛？

审计一休哥 · 发表于 2016-5-4 11:23:44

大漠男神发表于 2016-5-4 11:00
利率对金融期权有影响嘛？

BS模型 C=S0N(d1）-PV（X）N（d2），PV（X）是连续复利折现后的结果，当然利率对它有影响了

大漠男神 · 发表于 2016-5-4 11:53:25

利率对期权的价格影响是复杂的，应该根据具体情况来决定的，对于无风险利率与看涨期权正相关，与看跌期权反相关。

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