[讨论交流] B-S期权模型中的波动率必须转化成年化么？

Peacesky

大家好， 对于BS模型中的波动率，是必须要转换成年化的之后才能用在BS公式中么？

比如，对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%，那么，在BS公式中该如何确定以下参数？


方法1：δ2（周方差）=11%；期权有效期T=52（周）


方法2：δ2（年方差）=11%*52（周）； 期权有效期T=1（年）


该用哪种方法输入BS模型公式呢？


请高手指教！非常感谢！