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【研究报告内容摘要】
主要指数最新1个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(2.04%)涨幅最大,仅中小板指数(-0.44%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-5.08%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,上证50(0.80%)涨幅最大,创业板指数(-3.61%)跌幅最大。
行业最新1个交易日,多数行业上涨,采掘(2.86%)涨幅最大,休闲服务(-1.54%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,采掘(0.82%)涨幅最大,农林牧渔(-8.58%)跌幅最大;近1个月来,各行业涨跌不一,食品饮料(6.65%)涨幅最大,国防军工(-11.26%)跌幅最大。
两融09月07日两融余额减少,为15036.33亿元,其中融资余额减少,为14314.00亿元,融券余额减少,为722.33亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、电子、银行的融券余额居前。
股指期货最近一个交易日,各主力合约中,IH2009(-0.30%),IF2009(-0.29%),IC2009(-0.52%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2009为(-10.78%),IF2009为(-10.57%),IC2009为(-19.07%)。
期权最近几个交易日,50ETF期权认沽主力合约隐含波动率回升,认购主力合约隐含波动率震荡。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2103月3.300元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.32%)。近月合约中购2009月3.300元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.56%)。
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