东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    主要指数最新 1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（1.42%）涨幅最大；最新 5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证 50（1.25%）上涨，创业板指数（-2.60%）跌幅最大；最近 22个交易日，多数指数下跌，上证 50（1.61%）涨幅最大，中证 500（-3.07%）跌幅最大。
            
                    行业最新 1个交易日，多数行业上涨，休闲服务（3.38%）涨幅最大，医药生物（-0.52%）跌幅最大；最新 5个交易日，多数行业下跌，电气设备（2.97%）涨幅最大，农林牧渔（-5.78%）跌幅最大；近 1个月来，多数行业下跌，食品饮料（8.31%）涨幅最大，农林牧渔（-11.48%）跌幅最大。
            
                    两融09月 11日两融余额减少，为 14843.98亿元，其中融资余额减少，为14113.12亿元，融券余额增加，为 730.85亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。
            
                    股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.24%），IF2009（-0.13%），IC2009（-0.29%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-22.02%），IF2009为（-12.26%），IC2009为（-26.78%）。
            
                    期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率震荡回落。
            
                    最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2103月 3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.78%）。近月合约中沽 2009月 3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示 0.77%）。
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