08年真题－套期保值

ldrobert · 发表于 2010-11-28 18:57:25

本帖最后由 ldrobert 于 2010-11-28 19:26 编辑

期货套期保值不能完全规避的风险是：

A、多头风险
B、空头风险
C、基差风险
D、对冲风险

个人选C，不知D要不要选。

韬韬不孓 · 发表于 2010-11-28 19:11:00

这是单选题，选C

supermanhaha · 发表于 2010-11-29 11:25:21

在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货合约，当基差变弱、即现货价格相对更低而期货价格相对更高时，投资者买低卖高就可能获利。相反，如果此时是卖出套期保值，由于在套保结束时要卖出现货并买入期货合约，因此当基差变弱时，投资者卖低买高则可能亏损。

aopd · 发表于 2010-12-12 16:27:11

回复 1# ldrobert

谁能解释一下选项D啊？对冲风险能完全规避吗？

vysezhou · 发表于 2010-12-13 08:57:46

回复 4# aopd

期货是一定能找到相反的合约的，在到期前都可以完全对冲，所以没有对冲风险的。

edwardwjj · 发表于 2010-12-13 11:48:25

10投资分析385页。

lalaku2 · 发表于 2010-12-13 12:09:35

确定是单选吗？对冲风险是不能完全避免的

summergxz · 发表于 2014-3-30 19:57:20

不明觉历，这一章一直看不明白，请教三楼的，怎么复习这部分呢

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[模拟出题] 08年真题－套期保值

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