货币市场基金投资问题

fanjin · 发表于 2008-11-1 11:41:51

《基础》P113页讲道“货币市场基金不得投资于以定期存款为基准利率的浮动利率债券"
《基金》P39页讲道”货币市场基金可以投资于剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”
我想请教：1、剩余期限和剩余存续期各指什么
2、既然可以投资于浮动利率债券，为什么不能投资于以定期存款为基准利率的浮动利率债券？

[ 本帖最后由 fanjin 于 2008-11-1 11:44 编辑 ]

liyw2000 · 发表于 2008-11-1 16:15:47

1、浮动利率债券剩余期限是指“计算日至下一个“利率调整日”的实际剩余天数”。剩余存续期是指“计算日距债券兑付日的天数”。

2、投资于以定期存款利率为基准利率的浮息债其实是相当于投资期限在1年以上的债券，货币市场基金的投资风险较大，所以“货币市场基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券”。

nightwatcher · 发表于 2008-11-1 16:42:41

见到高手了，这个原来确实不是太明白

maguarock · 发表于 2008-11-1 20:28:17

剩余存续期把剩余期限按照每期的现金流量进行加权平均

fanjin · 发表于 2008-11-1 21:38:27

谢谢二楼！去年就没看懂，呵呵

风清扬 · 发表于 2008-11-2 13:10:26

但货币市场基金投资的产品一般期限在一年以内，为什么这里是397天呢？

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