东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    主要指数最新1个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（2.04%）涨幅最大，仅中小板指数（-0.44%）下跌；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-5.08%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（0.80%）涨幅最大，创业板指数（-3.61%）跌幅最大。
            
                    行业最新1个交易日，多数行业上涨，采掘（2.86%）涨幅最大，休闲服务（-1.54%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，采掘（0.82%）涨幅最大，农林牧渔（-8.58%）跌幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，食品饮料（6.65%）涨幅最大，国防军工（-11.26%）跌幅最大。
            
                    两融09月07日两融余额减少，为15036.33亿元，其中融资余额减少，为14314.00亿元，融券余额减少，为722.33亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。
            
                    股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.30%），IF2009（-0.29%），IC2009（-0.52%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-10.78%），IF2009为（-10.57%），IC2009为（-19.07%）。
            
                    期权最近几个交易日，50ETF期权认沽主力合约隐含波动率回升，认购主力合约隐含波动率震荡。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.32%）。近月合约中购2009月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.56%）。
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