湘财证券--基于沪深300指数：支持向量机在股票择时中的应用【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    策略2020年以来表现采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时，策略在2020-01-02至2020-09-11的表现如下：
            
                    沪深300指数：期末净值为1.15，累计收益为15.05%，最大回撤为12.25%；
            
                    单向做多策略：期末净值为1.15，策略累计收益15.23%，超额收益率为0.18%，最大回撤为8.93%；
            
                    双向多空策略：期末净值为1.15，策略累计收益15.37%，超额收益为0.32%，最大回撤11.10%。
            
                    策略择时预测模型对未来一周（2020-09-14至2020-09-18）进行择时，结果显示为卖出，即单向做多策略空仓，双向多空策略卖出指数。
            
                    风险提示：市场环境变动风险，模型失效风险。
9a015aef-780a-4339-8916-7b8b1aced794.pdf