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【研究报告内容摘要】
北上资金:1月18日-1月22日,北上资金净流入96.07亿元,但较前期流入有所减弱。沪股通净流入11.45亿元,深股通净出12.22亿
元。前一周为净流入179.59亿元,11月以来,北上资金已保持连续12周净流入。本期过半数行业为净流入。其中,非银金融、计算
机和银行显示净流入较多,分别净流入35.77亿元、28.98亿元和28.26亿元;食品饮料、国防军工和农林牧渔分别净流出45.16亿元、
14.81亿元和10.22亿元。1月22日半数TOP20重仓股被减持,其中伊利股份、三一重工和海螺水泥分别减持0.66%、0.25%和
0.24%;贵州茅台、招商银行和五粮液分别增持0.63%、0.25%和0.18%。
?国内资金:截止1月22日,两融余额升至17095.09亿元,较1月15日增加268.89亿元。相较上期,多数行业两融余额均有所回升。
其中电子、非银金融和有色金属两融余额回升较多,分别回升45.88亿元、34.34亿元和33.95亿元。通信、传媒和医药生物两融余额
分别回落3.01亿元、1.29亿元和0.01亿元。结合北上资金来看,内外资在非银金融、银行、电气设备板块配置较一致,在电子、有色
金属、食品饮料板块配置仍存较大分歧。相较上期,上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板50ETF基金份额分别减少6.15
亿份、1.30亿份、0.04亿份、2.56亿份。
?宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购6140亿元,利率与之前持平,叠加160亿元逆回购到期,MLF回笼2405亿元,资金净投放
3575亿元。相较上期,1月22日隔夜Shibor增加69.80个BP至2.4360%,7天Shibor增加14.70个BP至2.2710%,银行间流动性边际
偏紧。1年期国债收益率增加6.82个BP至2.4525%,3年期国债收益率减少2.30个BP至2.7645%,10年期国债收益率减少3.23个BP至
3.1185%,无风险利率边际回升。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较1月15日分别增加10.12个BP至0.75%、增
加5.11个BP至0.96%、增加3.11个BP至1.45%。1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较1月15日分别减少5.94个BP
至0.54%、减少10.94个BP至0.74%、减少12.94个BP至1.22%。半数信用利差升降参半。
49911c46-32a0-4bbf-866d-76f33532fb1e.pdf |
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