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信达证券--A股配置报告:指数增配创50/风格增配消费/行业增配休闲【投资策略】

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发表于 2021-2-5 17:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】
            
                    本报告旨在构建A股市场宽基指数、风格指数、行业指数的统一动量模型,提供配置建议。
            
                    当前公募基金配置::量化监控显示,当前公募权益持续加仓中游制造板块。
            
                    宽基配置:超配创业板50指数(仓位14.64%)、超配深证100指数(仓位为13.05%)、超配创业板指数(仓位为11.55%)。
            
                    风格配置:超配消费(风格中信)(仓位55.6%)、超配成长(风格中信)(仓位为22.2%)。
            
                    行业配置:超配休闲服务(仓位13%)、超配汽车(仓位为12%)、超配食品饮料(仓位为11%)。
            
                    风险因素:新冠疫情恶化、中国经济超预期下滑,金融监管政策收紧,资本市场波动对基金影响的不确定性等。
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