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国信证券--数量化投资周报:多因子选股周报,机构覆盖度因子表现出色,本周三大指数增强组合均跑赢基准【投资策略】

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发表于 2021-2-7 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】
            
                    国信金工指数增强组合表现跟踪沪深 300指数增强组合本周超额收益 1.05%,本年超额收益 5.38%。
            
                    中证 500指数增强组合本周超额收益 0.72%,本年超额收益 3.11%。
            
                    中证 1000指数增强组合本周超额收益 1.96%,本年超额收益 5.74%。
            
                    因子表现监控以沪深 300指数为选股空间。最近一周:三个月机构覆盖、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好,而三个月波动、股息率、预期 BP等因子表现较差。最近一月:单季 ROE、单季营收同比增速等因子表现较好,而股息率、三个月波动等因子表现较差。
            
                    以中证 500指数为选股空间。最近一周:三个月反转、股息率、特异度等因子表现较好,而单季 SP、单季营利同比增速、预期 PEG 等因子表现较差。最近一月:三个月机构覆盖、单季 ROE 等因子表现较好,而单季 SP、EPTTM 一年分位点等因子表现较差。
            
                    以公募重仓指数为选股空间。最近一周:一个月换手、三个月机构覆盖、单季 EP 等因子表现较好,而一个月反转、股息率、BP 等因子表现较差。最近一月:单季超预期幅度、单季 ROE 等因子表现较好,而 BP、股息率等因子表现较差。
            
                    公募基金指数增强产品表现跟踪目前,公募基金沪深 300指数增强产品共有 45只(A、C 类算作一只,下同),总规模合计 566亿元。中证 500指数增强产品共有 38只,总规模合计 207亿元。
            
                    沪深 300指数增强产品最近一周:超额收益最高 1.72%,最低-0.25%,中位数 0.48%。最近一月:超额收益最高 3.44%,最低-0.50%,中位数1.21%。
            
                    中证 500指数增强产品最近一周:超额收益最高 3.51%,最低-1.08%,中位数 1.06%。最近一月:超额收益最高 6.93%,最低 0.08%,中位数2.97%。
            
                    风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
b91062d8-f490-4975-889a-bfa438297af5.pdf

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