贝塔β系数（2013年6月）

nalex · 发表于 2013-11-1 10:55:39

某股票β系数的说法正确是:

A、β系数反映该股票的风险与市场的风险关系

B、β系数体现了投资者对该股票的风险溢价；

C、如果市场处于牛市，则投资者选择β系数大的股票会获得较多的收益；

D、贝他系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率

E、β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

F、β系数越大，表明证券承担的系统风险越大。

凯撒 · 发表于 2013-11-1 16:23:22

我觉得应该是acef

gszqwk73 · 发表于 2013-11-1 17:30:44

应该是acdef

nalex · 发表于 2013-11-1 18:42:45

我也不知道这道题的考点在哪里。财务管理里的贝塔系统只能找到部分的答案，可能是在证券投资分析里面。

gongjw · 发表于 2013-11-1 21:26:16

ACDEF .......

子有 · 发表于 2013-11-1 22:48:44

ACDEF
B错误，贝塔*(Rm-Rf)=风险溢价，(Rm-Rf)称为风险低价格

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[历年真题分析] 贝塔β系数（2013年6月）