关于集合竞价规则的探讨

oktoleave

证券从业资格《证券交易》的教材第50页关于集合竞价价格确定的例题是否正确，和各位探讨一下？

例题：上日收盘价为10.13，集合竞价申报如下：

(手)    价格(元)      卖(手)
-        10.50         100
-        10.40         200
150       10.30         300   
150       10.20         500     
200       10.10         200      
300       10.00         100
500        9.90          -
600        9.80          -

根据集合竞价的规则：
1.可实现最大成交量的价格；
2.高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格
3.与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。

例题中符合上述原则的成交价格有两个：10.20和10.10，根据深交所规则，开盘价取离上日收盘价最近的值为10.10；而根据上交所的规则，先取使为成交数量最小的申报价格为成交价格，若仍有两个以上使未成交数量最小的申报价格符合上述规则，其中间价为成交价格。根据例题10.10的为成交量为200，10.20的为成交量为500，所以上交所的开盘价也应为10.10，而不是教材中直接取平均价的10.15.不知这种理解对不对？请各位赐教

小小子

有同感
所以来论坛上看一下是不是有这个讨论
有没有高人来指点一下迷津？

pleasure

10.10的成交量是300：卖方10.00卖100，10.10卖200，买的比卖的多，成交；10.20的成交量也是300：买方10.20买150，10.30买150，卖的比买的多，成交。

dada2010

书上这道题应该是错的，已经错几年了

投行大叔

错了好几年，考了好几年了。NND

希望有回报

教材完全正确。
（1）当为10.10时，大于等于10.10的买盘为500手，小于等于10.10的卖盘为300手，所以最后成交300手，大于10.10的买方全部成交，小于10.10的卖方全部成交（10.10所有卖出方全部成交）。
（2）当为10.20时，大于等于10.20的买盘为300手，小于等于10.20的卖盘为800手，所以最后成交300手，大于10.20的买方全部成交（10.20所有买入方全部成交），小于10.20的卖方全部成交。
成交手数相同，取10.10和10.20的中间价10.15元。