咨询一道习题：风险证券组合

geminizju · 发表于 2007-11-6 11:46:13

本帖最后由 COSCO 于 2010-7-30 09:55 编辑

已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4％，并且证券允许卖空，如果将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，期望获得24%的投资收益率，则购买风险证券组合A所需的资金总额？在风险证券组合A上的投资比例为多少？

redpandahh · 发表于 2007-11-6 13:51:03

设组合A的投资比例为X,组合F的投资比例为Y
X+Y=1
18%X+4%Y=24%
解得X=10/7,Y=-3/7
购买组合A所需得资金总额为7000×10/7=10000(7000为本金，3000为卖空F所得资金）

zyybj · 发表于 2007-11-6 15:55:37

我也做了一遍，二楼的回答是正确的。
:handshake :handshake

风清扬 · 发表于 2007-11-7 16:27:44

总共就7000元，怎么可能拿出10000元来？！

jedi · 发表于 2007-11-10 09:22:30

这就是卖空的好处啊:victory:

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