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[疑问求答] 股指期货-从业教材中的例题 |
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发表于 2011-8-17 22:46:57
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发表于 2011-8-18 00:35:09
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我也同意这类做法,先把现货按照现货价格折算成合约数,再期货市场买入相同数量的合约进行套期保值, 因为两者价格走势基本一样,所以可以做到套期保值的结果。
同意,两个点位之间的差为基差。
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发表于 2011-8-20 07:44:43
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发表于 2011-8-20 17:22:27
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发表于 2011-8-20 17:38:03
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发表于 2011-8-26 18:23:22
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发表于 2011-8-26 19:00:56
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发表于 2011-8-26 19:14:12
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发表于 2012-11-11 19:29:08
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点评
第一个做法没错,应该用现在指数价格计算应该购买的合约数,具体见我上面的回复(汗,去年没考过,这个倒还在。。。);但是第二个是不对的,看最新的从业资格教材,期货头寸盈亏按结算价和合约报价之差计算。
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