biaozhun cha

王军 · 发表于 2010-5-13 10:08:38

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

　　A.最低的预期报酬率为6% B.最高的预期报酬率为8%

　　C.最高的标准差为15% D.最低的标准差为10%

luzeyupku · 发表于 2010-5-14 00:18:08

答案应该是：ABC

haiyanguilai · 发表于 2010-5-18 11:37:34

涉及的公式挺难的，靠估算得出答案为B、D，不知道对不对？

王军 · 发表于 2010-5-20 17:51:38

组合的预期报酬率和权重与各自的预期报酬率有关，与组合方差无关，所以AB是正确的，相关系数接近于零，只要不是零，小于一的相关系数就会产生更低的投资组合标准差

fayenju · 发表于 2010-5-23 14:34:45

选ABC。D不对，如果相关系数是1，那么D是对的。。

haiyanguilai · 发表于 2010-5-23 20:47:34

嗯,如果相关系数趋近于零标准差有一个最低值也就是在相关系数等于零的时候，另外报酬率有一个最高值。

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