在伦敦面试高盛FICC

投行人生

我说说我的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C3%E6%CA%D4">面试</SPAN>经验吧，不过我觉得不一定试用。因为我是在伦敦<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C3%E6%CA%D4">面试</SPAN>的FICC。<BR><BR>个人觉得投行部门对专业知识要求不高，fixed income这些有很多derivatives产品的部门对背景要求比较高的部门，一般都需要有过硬的专业知识。我就是专业知识不够深厚，在最后一面被据了。真后悔当年在北大浪费了4年的时间在counter strike上（其中一年浪费在昌平<IMG alt="" src="http://bbs.pay4.cn/images/smilies/default/sad.gif" border=0 smilieid="2"> ），唉，SIN阿！<BR><BR>我是9月份在伦敦申请的junior trader in FICC。<BR><BR>第一轮3个人面试我，没有任何那种大问题，甚至没有问我的背景，看了看<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BC%F2%C0%FA">简历</SPAN>就开始技术性问题。<BR><BR>第一个是Commodity Group的strategist。<BR><BR>第一个问题是Class A {… (Actual implementation of the class)}int a = 100;<BR><BR>A *ptr = new A [a];<BR><BR>…<BR><BR>delete ptr;<BR><BR>这段代码是干什么的，有个错误请指出来，如何提高效率。<BR><BR>前两个比较简单，最后一个我说build a destructor 来改进，然后他紧接着问how.<BR><BR>我大概说了一下思路就被打断了，估计有点问题。<BR><BR>第二个问题是<BR><BR>有2个strings "hello"和eholl"，写段代码来检查他们是不是anagrams.这个看起来简单，实际上主要考察的是你代码是不是有效率，这个是最重要的。当他告诉我正确答案的时候，我发现我得代码实在是太没有效率的。当然，我不是CS的，如果CS的大侠们看到这个问题一定很开心。呵呵<BR><BR>第二个面试的人是从currency group来得，问了我几个数学问题。<BR><BR>第一个 How to calculate (1 2 3 … n)?<BR><BR>第二个有3个call options with strike price 95, 100, The call premiums for these three options are 19, 16, and 12. 问他们有没有套利机会，如何套利(arbitrage)。<BR><BR>第三个问题 用一个call option去replicate 一个digital option。<BR><BR>第四个问题 求极限 就是这个问题！！ 我竟然用了将近10分钟，我自己都不好意思了。主要是我给忘记了。 当x趋于无穷的时候，sqrt(x平方减去x)-x 这个东西的极限。第三个面试的是一个搞fixed income 研究的，<BR><BR>第一个问题，2个标准正泰分布的随机数 他们的和和差的correlation是什么。<BR><BR>第二个问题，Black-Scholes Partial Differential Equation如何反映了risk neutrality。<BR><BR>到此为止 是一面的所有问题 个人觉得 对背景要求非常严格，虽然GS在欧洲不是最牛的，不过他们选人的时候的确很重视基本功。<BR><BR>第2面我就不写了，我想和<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D1%C7%D6%DE">亚洲</SPAN>这边的关系就更不大了，几乎都是C 和那些著名的利率模型的问题，一般都围绕着CIR模型和HJM模型问的。<BR><BR>虽然可能我说的这个和亚洲一面的问题不一定一样，不过我想其中一些基本的东西还是可以和大家分享的。<BR>