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【研究报告内容摘要】
Dual-Thrust模型原理。
Dual-Thrust模型采用前N日的最高价,最低价、最高收盘价和最低收盘价,来确定一个合理的震荡区间Range。利用前一时间点的开盘价和Range,确定当前的上下双轨。如果当前价格向上或者向下突破Range一定的比例,则认为一波上涨或者下跌行情形成,从而产生买入或者卖出信号。
Dual-Thrust策略在金融期货上有较大的运用价值。
尽管受到今平手续费较高的限制,但策略在金融期货上仍有不俗的长期表现。在过去10年中,IF年化收益率为37.35%,夏普比率1.89,Calmar比率1.96;IC年化收益率为58.54%,夏普比率2.36,Calmar比率3.63;IH年化收益率达到26.04%,夏普比率1.35,Calmar比率1.78。
7月份策略运行表现相当优异。
从回测效果来看,7月份策略在金融期货的实施表现相当优异。IF、IH分别取得14.37%、13.24%的收益率,并且最大的回撤仅为1.77%和1.88%。IC表现相对于IF、IH而言较差,但也取得了8.44%的较大收益率。
风险提示策略测试结果基于历史数据,不保证未来的持续有效性
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