湘财证券--湘财证券支持向量机择时周报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    策略2020年以来表现采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时，策略在2020-01-02至2020-08-21的表现如下：
            
                    沪深300指数：期末净值为1.17，累计收益为17.32%，最大回撤为12.25%；
            
                    单向做多策略：期末净值为1.15，策略累计收益15.26%，超额收益率为-2.06%，最大回撤为8.93%；
            
                    双向多空策略：期末净值为1.13，策略累计收益13.20%，超额收益为-4.12%，最大回撤9.59%。
            
                    策略择时预测模型对未来一周（2020-08-24至2020-08-28）进行择时，结果显示为卖出，即单向做多策略空仓，双向多空策略卖出指数。
            
                    风险提示：市场环境变动风险，模型失效风险。
1c54874d-3fe3-41d1-a646-e1d6b80e5e9e.pdf