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【研究报告内容摘要】
多因子:沪深300指数增强组合8月超额2.57个百分点因子表现:低波动因子、反转因子表现出色,估值因子收益较好。
组合表现:光大Alpha1.0(全A150)组合2020年8月份上涨4.14% ,同期中证500指数上涨1.35%,组合8月跑赢中证500指数2.79个百分点。2020年以来,组合累计上涨34.50%,跑赢中证500指数10.24个百分点。光大Alpha 指数增强组合(沪深300指数增强)2020年8月份上涨5.15% ,同期沪深300指数上涨2.58%,组合8月跑赢指数2.57个百分点。2019年1月1日样本外跟踪以来,组合累计上涨92.63%,跑赢沪深300指数30.44个百分点。
因子择时: 2020年9月,SVM 因子择时模型低配动量因子(Momentum_24M)。
主动量化选股策略业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年7月16日,调仓以来收益率为8.47%,跑输基准0.40个百分点。8月该组合收益率为4.83%,超额基准1.25个百分点。中证800内选股组合8月收益率为5.84%,超额中证800等权基准3.69个百分点。
优质成长组合最新一期调仓于2020年9月1日,今年以来,该策略收益率为86.89%,超额基准42.77个百分点,按9成仓位计算,该策略可排名偏股型基金第35位。8月该组合收益率为-2.25%,跑输基准4.53个百分点行业基本面选股本月从策略表现来看,必需消费、建筑、公用&交运、钢铁&建材、传媒等板块策略获得超额收益,可选消费、地产、轻工&化工、金融、信息技术、装备制造、资源型行业等板块策略跑输基准。
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