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【研究报告内容摘要】
Dual-Thrust 模型原理。
Dual-Thrust 模型采用前N 日的最高价,最低价、最高收盘价和最低收盘价,来确定一个合理的震荡区间Range。利用前一时间点的开盘价和Range,确定当前的上下双轨。如果当前价格向上或者向下突破Range 一定的比例,则认为一波上涨或者下跌行情形成,从而产生买入或者卖出信号。
Dual-Thrust 策略在金融期货上有较大的运用价值。
尽管受到今平手续费较高的限制,但策略在金融期货上仍有不俗的长期表现。在过去10年中,IF 年化收益率为37.35%,夏普比率1.89,Calmar 比率1.96;IC 年化收益率为58.54%,夏普比率2.36,Calmar 比率3.63;IH 年化收益率达到26.04%,夏普比率1.35,Calmar 比率1.78。
9月份策略在金融期货的运行表现较差。
从回测效果来看,9月份策略在金融期货的实施表现良好。IF、IH、IC 均取得正向收益,但策略在IC 出现较大回撤。
风险提示策略测试结果基于历史数据,不保证未来的持续有效性。
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