2012年真题投资者打算买入沪深300股指数期货进行套期保值

投行-2012 · 发表于 2013-6-19 13:30:28

2012年真题
投资者打算买入沪深300股指数期货进行套期保值，其持有目前市值为1000万元的股票组合，该组合的beta值为1.5，目前沪深300指数为2500点，问应该如果操作？
答案：每张合约价值75万，卖出20张合约。
求解答，怎么算出来的

benjohnson3 · 发表于 2013-6-19 14:00:33

合约价值=2500点*300元/点=75万
合约张数=1000万/75万*1.5=20张

banny945 · 发表于 2013-6-20 17:09:52

《证券投资分析》第八章金融工程应用分析

emerson1057 · 发表于 2013-11-18 20:55:36

持有现货资产，为了规避风险，就卖出期货

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