特雷诺指数计算

skywalker66 · 发表于 2013-9-13 23:47:53

证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP；基金A和B在该期间内的经营结果为：基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8 基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2；那么， ( )
A．从收益水平的绝对数值看，基金A的收益水平高于市场平均收益水平
B．从收益水平的绝对数值看，基金B的收益水平高于市场平均收益水平
C．根据特雷诺指标，基金A的业绩优于市场平均业绩
D．根据特雷诺指标，基金B的业绩优于市场平均业绩

hailinpeng · 发表于 2013-9-14 20:20:41

没有正确的选项

gujing117 · 发表于 2013-9-14 23:05:00

是否可以这样考虑，市场平均收益率是0.06+0.09=0.15
特雷诺指标，Ta=0.09*0.8=0.072；Tb=0.09*1.2=0.108
所以选D

超级大火牛 · 发表于 2013-9-19 21:45:33

Ta 等于0.05，tb 等于0.075，均小于0.09

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[模拟出题] 特雷诺指数计算

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